Il Manuale di coppie di Trading: Strategie Utilizzo Azioni, opzioni e futures da Douglas S. Ehrman John Wiley Sons Inc. 2006 amp Inviato da Nelson Friburgo Pairs trading è una strategia di investimento di mercato neutrale che cerca di sfruttare le anomalie temporanee tra titoli correlati. Ehrmanrsquos testo, se non un trattamento completo del soggetto, si presenta come un'introduzione utile. All'inizio egli esamina i fattori necessari per assicurare la neutralità del mercato, un imperativo chiave in pairs trading. Non è sufficiente per allocare la stessa quantità di capitale per le lunghe e lati corti del commercio. Per eliminare pregiudizi direzionale potrebbe essere necessario selezionare le attività abbinati per la beta di neutralità, il settore neutralità e di mercato-cap neutralità questa è roba buona come è il suo consiglio sulla tattica di esecuzione. Ehrman descrive gli approcci fondamentali e tecniche e una miscela dei due. Si favorisce chiaramente fattori tecnici, alla fine di raccomandare uno schermo tecnica dominante con una sovrapposizione fondamentale. Ehrman favorisce tre strumenti tecnici per impostare il commercio coppie. Il primo è un semplice media mobile del differenziale tra i titoli abbinati. La seconda è un'analisi Bollinger Band della diffusione, fornendo livelli di ipercomprato e ipervenduto dinamici. Il terzo è un RSI della diffusione, anche cedendo i livelli di ipercomprato e ipervenduto. In sostanza, quando la diffusione raggiunge un elevato estrema secondo il consenso di questi tre indicatori, si va lungo il brodo più debole e breve lo stock dominante. Queste idee hanno senso, ma più pieno la documentazione della performance sarebbe utile. Per esempio, scrive che ogni contatto con le fasce di Bollinger rischia di costituire una buona occasione controtendenza trading. Chiunque utilizzi bande di Bollinger per il commercio singole azioni o materie prime sa che ci si ottiene martellato se sbiadito ogni tag delle bande superiori o inferiori. Forse il setup controtendenza è più affidabile in pairs trading di commercio a titolo definitivo, ma Ehrman non offre alcuna prova sistematica a sostegno della richiesta. Il Manuale di coppie di Trading è uno sforzo degno da un analista di talento. Sì, Ehrman commette un paio di letterarie no-norsquos. Impariamo di un indicatore usefulrdquo ldquovery per le coppie di trading solo per scoprire che è ldquoproprietary e non può essere discussed. rdquo E promuove il suo servizio di consulenza a pagamento. Ma Ehrman è uno scrittore abile e mi sarebbe favorevole ad un trattamento più completo e dettagliato delle sue strategie di investimento. Nelson Freeburg è redattore della Formula Research, una lettera finanziario che costruisce e mette alla prova i modelli di temporizzazione quantitativi di azioni, obbligazioni e materie prime. Serve commercianti sistematici e gestori di fondi istituzionali in 27 paesi. Related ArticlesThe Manuale di coppie Trading: Strategie Uso Azioni, Opzioni e Futures imparare sia la teoria e la pratica di coppie di trading, perché è sempre redditizio, e come è possibile applicare le strategie nel proprio commercio con questa preziosa guida. Autore Douglas Ehrman copre coppie di trading che coinvolge azioni, opzioni su azioni, e contratti a termine, e spiega come questo tipo di trading permette di trarre profitto dal rapporto prezzo cambio di titoli. Oltre a una discussione approfondita delle teorie coinvolte, si include anche esempi pratici che per aiutarvi a mettere quello che youve imparato in pratica. Douglas S. Ehrman è un gestore di hedge fund e una delle principali autorità sulle coppie di trading. Egli è uno dei fondatori e il Chief Executive Officer di AlphAmerica Asset Management LLC a Chicago. Ha lavorato anche come l'amministratore delegato di AlphAmerica Financial, Inc. la società che ha operato PairsTrading prima della sua fusione con PairTrader. PARTE PRIMA: L'elemento market neutral. Capitolo 1: Pairs Trading: una breve storia. Capitolo 2: mercato neutralità. Capitolo 3: Il processo di investimento market neutral. Capitolo 4: La neutralità del mercato e Pairs Trading. PARTE SECONDA: L'elemento arbitraggio. Capitolo 5: Fattori di arbitraggio. Capitolo 6: Arbitraggio e Pairs Trading. PARTE TERZA: l'analisi tecnica Element. Capitolo 7: Strumenti tecnici e indicatori. Capitolo 8: I Tecnici di pairs trading. PARTE QUARTA: La Teoria unificata. Capitolo 9: Rivedere gli Elementi. Capitolo 10: pairs trading radicalmente. Capitolo 11: l'approccio tecnico. Capitolo 12: Le sovrapposizioni. Capitolo 13: La Teoria Pairs Trading unificata. PARTE QUINTA: Strategie ed esempi avanzata. Capitolo 14: Opzioni Basics: Termini e strategie. Capitolo 15: Pairs Trading con le opzioni. Capitolo 16: futures e valute. Capitolo 17: Esempi commercio. Circa il Manuale author. The di coppie di Trading: Strategie Uso Azioni, Opzioni, Futures amp imparare sia la teoria e la pratica di coppie di trading, perché è sempre redditizio, e come è possibile applicare le strategie nel proprio commercio con questa preziosa guida. Autore Douglas Ehrman copre coppie di trading che coinvolge azioni, opzioni su azioni, Più Learn sia la teoria e la pratica di coppie di trading, perché è sempre redditizio, e come è possibile applicare le strategie nel proprio commercio con questa preziosa guida. Autore Douglas Ehrman copre coppie di trading che coinvolge azioni, opzioni su azioni, e contratti a termine, e spiega come questo tipo di trading permette di trarre profitto dal rapporto prezzo cambio di titoli. Oltre a una discussione approfondita delle teorie coinvolte, si include anche esempi pratici che per aiutarvi a mettere quello che youve imparato in pratica. Douglas S. Ehrman è un gestore di hedge fund e una delle principali autorità sulle coppie di trading. Egli è uno dei fondatori e il Chief Executive Officer di AlphAmerica Asset Management LLC a Chicago. Ha lavorato anche come l'amministratore delegato di AlphAmerica Financial, Inc. la società che ha operato PairsTrading prima della sua fusione con PairTrader. Meno ottenere una copia Amici recensioni per vedere che cosa i vostri amici hanno pensato di questo libro, si prega di registrarsi. 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